Similar Items: Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb
- Durácia - špecifický ukazovateľ rizikovosti obligácie
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb
- Analýza cenovej volatility podnikovej obligácie
- Oceňování obligací a obchodování obligacemi
- Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
Author: Šoltés, Vincent
- Forward rate agreement a jeho využitie na hedging
- Štrukturovaný prístup k oceňovaniu rizika využitie fuzy logiky
- Analýza možností použitia stratégie Long Condor a návrh optimálneho algoritmu pri praktickom investovaní
- Analýza stratégie short condor a návrh optimálneho algoritmu pri praktickom investovaní
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- National and regional economics VII international conference proceedings