Documenti analoghi: Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb
- Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
- Podnikové obligácie. 2
- Konvertibilné obligácie a obligácie s warrantmi
- Řízení portfolia obligací
Autore: Šoltés, Vincent
- Forward rate agreement a jeho využitie na hedging
- Štrukturovaný prístup k oceňovaniu rizika využitie fuzy logiky
- Analýza možností použitia stratégie Long Condor a návrh optimálneho algoritmu pri praktickom investovaní
- Analýza stratégie short condor a návrh optimálneho algoritmu pri praktickom investovaní
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- National and regional economics VII international conference proceedings
Autore: Šoltés, Michal
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- Aktuárske modely pre poistenie kritických chorôb
- Jednotná mena - výhoda alebo výzva príspevok do diskusie
- Organizácie s priamymi zahraničnými investíciami a priemyselná integrácia v krajinách strednej Európy
- Analýza online poisťovníctva
- Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb