Documents similaires: Modelling High-frequency Financial Time Series
- Slovak and Czech financial time series analysis
- Econometric modelling of financial time series: selected approaches
- Financial time series and ARCH-class models
- Progressive modelling of macroeconomic time series <the> LSE methodology
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Modelling Time Series with Conditional Heteroscedasticity
Auteur: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy