Documenti analoghi: Analýza výmenných kurzov v období globálnej finančnej krízy: empirická štúdia pre Česko, Maďarsko a Poľsko
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Co-Movements of Exchange Rate Returns: Multivariate Garch Approach
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Problematika spoľahlivého prognózovania výmenných kurzov
- Metódy stanovenia rovnovážnych výmenných kurzov
- Analýza vzťahov medzi dvojicami výmenných kurzov
Autore: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy