Ejemplares similares: Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
- Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach
- Regime Switching Behaviour of Selected European Stock Market Returns
- Stock Price Prediction Using Markov Chains Analysis with Varying State Space on Data from the Czech Republic
- Analysis of the U.S. business cycle with a vector-Markov-Switching-model
- Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- Czech Stock Market Volatility Before and During the Covid-19 Crisis
Autor: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy