Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk - Rimarčík, Marián
Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodnotenie kurzového rizika konkrétnej zahranično-obchodnej operácie.