Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk - Bohdalová, Mária
Prezentácia súčasnej metodológie Value at Risk (VaR). Metodológia VaR ponúka veľké množstvo metód na odhad najväčšej potenciálnej straty. Strata je daná s určitou pravdepodobnosťou. Informácie o riziku vyjadrené hodnotou VaR môžu manažéri použiť pri rozhodovaní o alokácii zdrojov do svojich portfólií a pri kontrole svojej vystavenosti finančným rizikám. Hodnotu VaR používajú aj kontrolné úrady na základe dohody BASEL II.