Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování - Tichý, Tomáš
Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových výnosov.