Integrácia akciových trhov V4 a vyspelých európskych trhov - Baumöhl, Eduard, 1982-
Skúmanie dynamických podmienených korelácií medzi vyspelými európskymi akciovými trhmi a trhmi krajín V4 vypočítaných na základe modelu DCC MV-GARCH. Výhoda tohto prístupu spočíva v skutočnosti, že získame informáciu o vývoji vzájomných závislostí trhov v rámci celého sledovaného obdobia. Dosiahnuté výsledky hovoria v prospech zvyšovania integrácie akciových trhov V4 po ich vstupe do Európskej únie.