Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch - Lukáčik, Martin, 1974-
Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi závermi. Ako riešenie problému sa ponúka využitie bootstrappingu - varianty metódy Monte Carlo, ktorá vytvorí rozdelenie štatistiky z dostupného počtu pozorovaní pomocou opakovaného výberu s vrátením.