Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky - Cakl, Arne
Problematika modelov volatility a analýza časového radu hodnôt dôchodkovej jednotky rastového fondu DDS Tatra banky. Na predikciu bol použitý zovšeobecnený model podmienenej heteroskedasticity GARCH.