Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009? - Pošta, Vít
Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH.