APA (7th ed.) Citation
Klieštik, T. Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov.
Chicago Style (17th ed.) Citation
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
MLA (9th ed.) Citation
Klieštik, Tomáš. Modely Autoregresnej Podmienenej Heteroskedasticity ARCH a GARCH Ako Nástroj Modelovania Volatility Finančných časových Radov.
Warning: These citations may not always be 100% accurate.