Information Content of Sovereign Risk Measures - Gertler, Ľubomíra, 1977-
Meranie rizika štátnych dlhopisov sa riadi tradičnými prístupmi, ktoré využívame na popísanie sledu udalostí tak, ako sa postupne odvíjali počas posledných rokov finančnej, hospodárskej a dlhovej krízy. Na údajoch krajín eurozóny sú prezentované charakteristiky, ktoré si je potrebné všímať pri meraní rizika krajiny na základe rozpätia výnosov štátnych dlhopisov a rozpätia swapov kreditného zlyhania. Napriek tomu, že obe miery sú úzko korelované, je vzhľadom na ich niektoré špecifické charakteristiky potrebné byť opatrní pri ich využívaní.