Analysis of Stock Market Linkages Evidence from the Selected CEE Markets - Chocholatá, Michaela, 1977-
Burzy v ČR (PX), Maďarsku (BUX) a Poľsku (WIG 20), a vzájomné porovnanie ich vývoja s nemeckým DAX. Modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC) a analýzy prechodu. Dáta za jan 1997 - nov 2013. Model GJR pre odhad návratnosti akcií a model LSTR pre zachytenie vývoja graduálneho prechodu k väčšej spolupráci, predovšetkým po vstupe do EÚ.