<The> Linkage between oil and agricultural commodity prices in the light of the perceived global risk - Gozgor, Giray
Rola USD a globálnych trhových rizík vo vzťahu cien ropy a poľnohosp. komodít. Interval pozorovania 1990-2013. Priečna závislosť komoditných cien skúmaná PUR (panel unit root) testom. Pozitívny efekt cien ropy a slabnúceho kurzu USD na ceny poľnohosp. komodít pozorovaný fixovanými efektami panelových dát, analýzou panelovej kointegrácie, Waldovým testom príčinnosti a odhadmi bežných korelovaných efektov skupinového priemeru.