Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD - Chocholatá, Michaela, 1977-
Viacrozmerné modely volatility triedy ARCH s dôrazom na modely VECH a BEKK. Metodologické východiská vzťahujúce sa k uvedenej dvojici modelov.