http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-2.xsd
Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH.