rdf-syntax-grammar
mods:
  schema location: http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-2.xsd
  title info:
    title: Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
  name:
    name part: Apergis, Nicholas
    role:
      role term: creator
  name:
    name part: Ajmi, Ahdi Noomen
  type of resource: text
  origin info:
    issuance: monographic
  language:
    language term: eng
  abstract: Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzalite. CDS deriváty (credit default swap - úver proti kreditnému zlyhaniu) identifikované ako hlavná príčina rizika. Pokles trhovej likvidity a konsolidácia finančných rozpočtov.
  note: Nicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi
  subject:
    name:
      name part: swap
  subject:
    name:
      name part: úver štátny
  subject:
    name:
      name part: riziko
  subject:
    name:
      name part: dlhy štátne
  subject:
    name:
      name part: oceňovanie
  record info:
    record change date: 20231010120922.3
    record identifier: 0200526