Bayesovské výpočty v ekonometrii - Lukáčik, Martin, 1974-
S príchodom algoritmov založených na Monte Carlo Markovových reťazcoch sa bayesovské metódy podľa Greenberga rozšírili do rozsiahlej množiny aplikácií, medzi ktorými nechýba ani ekonometria. Predmetom tohto príspevku je vysvetlenie Monte Carlo integrovania a podstaty dvoch základných algoritmov, z ktorých vychádzajú všetky ostatné, a to Gibbsovho vzorkovania a Metropolisovho-Hastingsovho algoritmu.