Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva - Pekár, Juraj, 1972-
Miera rizika DrawDown (DD) ako ukazovateľ rizikovosti a úspešnosti investičnej stratégie a nástroj na podporu rozhodovania investora na finančnom trhu. Tri bázické ukazovatele rizika (DrawDown (DD), maximálny DrawDown (MDD) a priemerný DrawDown (AvDD)) a ukazovateľ priemerného týždenného výnosu. Ich experimentálny výpočet pre vybrané aktíva na piatich akciových indexoch Dow Jones Industrial Average v období od 1.1.2007 do 17.9.2018, rozdelené na dve obdobia: finančná kríza (do 2012) a obdobie po kríze (od 2013).