Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market - Bujnošek, Tomáš
Teoretický popis modelov Mean-CVaR, Mean-Absolute Deviation a Mean-Semivariance. Empirická analýza, v ktorej sú zostavené portfóliá podľa uvedených modelov z 20 kryptomien. Porovnanie výsledkov, ktoré ukazuje, že hranice efektívnosti sú veľmi podobné, líšia sa v jednotlivých podieloch aktív. Potenciálny investor si môže vybrať portfólio na základe svojho postoja k riziku a vložiť svoje finančné prostriedky.