Güran, C. B., Uğurlu, U., & Taş, O. Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency.
Erfolgreich in die Zwischenablage kopiert
Kopieren in die Zwischenablage fehlgeschlagen
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)
Güran, Celal Barkan, Umut Uğurlu, und Oktay Taş. Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency.
Erfolgreich in die Zwischenablage kopiert
Kopieren in die Zwischenablage fehlgeschlagen
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)
Güran, Celal Barkan, et al. Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency.
Erfolgreich in die Zwischenablage kopiert
Kopieren in die Zwischenablage fehlgeschlagen
Achtung: Diese Zitate sind unter Umständen nicht zu 100% korrekt.