Brexit and the Dependence Structure Among the G7 Bank Equity Markets - Nekhili, Ramzi
Skúmanie zmien v štruktúre závislosti medzi výnosmi z bankového kapitálu Spojeného kráľovstva a jeho partnerov v ekonomikách G7. Použitá metodika je založená na modeli prelievania volatility GJR-GARCH, ktorý zodpovedá za asymetriu a pákový efekt, a kopulu pre časovo premenlivú korelačnú štruktúru medzi bankami G7.