Comovement and Spillover Effect During Crisis Evidence from Physically Distance Countries - Kováč, Stanislav
Analýza efektu premiestnenia a prelievania medzi nemeckými a hongkonskými akciovými indexmi pomocou diagonálneho modelu BEKK počas konkrétnych období prasknutí (výbuchov) finančných bublín (70. roky a svetová ropná kríza, 2000 a dot-com bublina, 2008 a finančná kríza, a iné). Monitorovanie bublín pomocou metodiky založenej na rozšírenom Dickey-Fullerovom teste. Analýza dvoch typov bublín: v prvom type nie je krajina epicentra zahrnutá do analýzy, v druhom type je epicentrum zahrnuté. Charakterizácia možných kanálov prenosu.