Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach - Chocholatá, Michaela, 1977-
Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model.