Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model - Pčolár, Mário, 1995-
Aplikácia postupu prevzorkovania v rámci procesu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a CVaR (Conditional Value at Risk) pomocou generovania údajov z viacrozmernej náhodnej premennej. Portfóliá poskytujúce kvalitnejšie výsledky na údajoch mimo vzorky v porovnaní s tradičným prístupom založeným na optimalizácii pomocou odhadov z historických údajov.