Use of the Kaplan-Meier Estimator in Actuarial Science - Teplanová, Patrícia, 1998-
Existuje mnoho dôvodov, prečo poistenec prepadne (zruší) svoju politika. Riziko uplynutia platnosti je jedným z hlavných rizík, ktoré je definované aj v smernici Solventnosť II. Analýza lapsu sa môže uskutočniť rôznymi štatistickými metódami. V tomto článku ilustrujeme možnosť použitia analýzy prežitia na výpočet pomeru oneskorení. Analýza prežitia sa nemusí využívať len v medicínskom výskume, ale v súčasnosti nachádza uplatnenie aj v ekonómii, napríklad v poistnej matematike. Zameriavame sa na Kaplan-Meierov estimátor, najpoužívanejšiu metódu modelovania časov prežitia. V praxi nie každá poistná zmluva musí zaniknúť, takže časy prežitia z týchto poistiek by mali byť správne cenzurované. Kaplan-Meierova metóda umožňuje zahrnúť tieto cenzurované pozorovania do modelu. Na výpočet Kaplan-Meierovho odhadu pre časy prežitia a na vykreslenie funkcií prežitia používame programovací jazyk R. Keďže Kaplan-Meierov model je jednorozmerný, zameriavame sa na vplyv pohlavia na neplatnosť poistných zmlúv.