Stochastické programovanie a jeho využitie v ekonomike - Martinus, Richard, 1999-
Tento článok sa zaoberá problematikou stochastického programovania, ktoré je dôležitým nástrojom pre riešenie rozhodovacích problémov v prostrediach s neistotou a náhodnosťou. V práci bude poskytnutý všeobecný prehľad pravdepodobnostných rozdelení a metód používaných v stochastickom programovaní, s dôrazom na techniky ako L-Shaped a Dekompozícia bázy. Konkrétne bude vysvetlený prístup Monte Carlo, ktorý je široko využívaný na simuláciu náhodných procesov a odhadovanie hodnôt v stochastických problémoch. Tento prístup bude potom aplikovaný na riešenie príkladov, kde je demonštrovaná jeho efektívnosť a flexibilita. Okrem toho budú v práci predstavené príklady riešené aj inými metódami než Monte Carlo, pričom je použité normálne pravdepodobnostné rozdelenie na modelovanie neistoty a rizika v týchto príkladoch. Tento komplexný pohľad na problematiku stochastického programovania má za cieľ poskytnúť čitateľovi ucelené porozumenie rôznorodých metód a prístupov k riešeniu stochastických rozhodovacích problémov, pričom hlavným cieľom práce je ukážka aplikácií stochastického programovania v ekonomických príkladoch.