Risk-Adjusted Performance of Investment Portfolios in High-Income Countries and Emerging Markets - Kocúrek, Martin, 1990-
Tento článok skúma rizikovo upravenú výkonnosť a Value at Risk (VaR) štyroch investičných portfólií: dvoch v rozvojových a dvoch v rozvinutých krajinách. Pomocou Sharpovho pomeru, Jensenovej alfy, Sortinovho pomeru a troch metód VaR (variančno-kovariančného, historickej simulácie a simulácie Monte Carlo) hodnotí ich charakteristiky výnosnosti upravených o riziko.