Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula - Mucha, Vladimír, 1976-
Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt extrémnych hodnôt agregovanej náhodnej veličiny môže mať veľmi negatívny dopad na poisťovateľa pri zabezpečení krytia neočakávaných strát. Pravdepodobnosť prekročenia horného podmieneného kvantilu kopule je vhodným indikátorom. Okrem toho je k dispozícii analýza jeho vplyvu na úroveň modelovania rizikového scenára. Tento efekt sa meria pomocou koncovej hodnoty v riziku agregovanej náhodnej premennej.