Navigating the Low Interest Rate Landscape: Assessing Liquidity Positions of EU Banks under the LCR Constraint - Hanzlík, Petr
Tento dokument skúma vplyv ukazovateľa krytia likvidity (LCR) ako záväzného obmedzenia na banky. Pomocou panelového súboru údajov zahŕňajúceho 707 bánk nachádzajúcich sa v krajinách EÚ v rokoch 2012 až 2018 analyzujeme postupné zavádzanie LCR so začiatkom na 60 % v roku 2015 a dosiahnutím plnej implementácie na 100 % v roku 2018. Náš výskum odhaľuje pozitívny efekt LCR na vankúše likvidity a negatívny vplyv na pomer úverov ku vkladom, čo naznačuje posilnenie pozícií likvidity. Na rozdiel od očakávaní, odhady v piatich typoch bánk preukazujú významný vplyv LCR na všetky kategórie.