rdf-syntax-grammar
mods:
  schema location: http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-2.xsd
  title info:
    title: The Effects of Global Volatility Indices on Green and Fossil Energy Markets
  name:
    name part: Evri̇m Mandac, Pınar
    role:
      role term: creator
  name:
    name part: Çağl, Efe Cağlar
  name:
    name part: Tedi̇k Kocakaya, Birce
  type of resource: text
  origin info:
    issuance: monographic
  language:
    language term: eng
  abstract: Neistoty spôsobujú na finančných trhoch výrazné výkyvy. Energetické trhy sú náchylnejšie na neistoty kvôli ich strategickému významu. Tento článok skúma prepojenie medzi rôznymi implikovanými indexmi volatility (akcie, ropa, zlato, mena), zelenými trhmi (zelené akcie, dlhopisy) a fosílnymi energetickými komoditami (zemný plyn, ropa, vykurovací olej, benzín) od 2. novembra 2012 do 25. júla 2023 s využitím modelu TVP-VAR od Chatziantoniou a kol. (2023). Na zostavenie optimálnych váh portfólia a zaisťovacích pomerov používame techniku minimálnej prepojenosti portfólia od Broadstocka a kol. (2022). Naše zistenia odhaľujú miernu vzájomnú závislosť, ktorá sa počas pandémie zvýšila. Krátkodobé aj dlhodobé faktory sú v tejto prepojenosti rovnako významné. Všetky indexy volatility sú vysielačmi volatility, zatiaľ čo energetické trhy sú jej príjemcami. Poskytujeme dôležité dôsledky pre investorov, ktorí sa zaujímajú o energetické trhy a snažia sa vytvoriť optimálne hedžingové stratégie, ako aj pre tvorcov politík, ktorí sa snažia vypracovať politiky na stabilizáciu cien energií a zvýšenie efektívnosti zelených trhov.
  note: Pınar Evri̇m Mandac, Efe Cağlar Çağl, Birce Tedi̇k Kocakaya
  subject:
    name:
      name part: indexy
  subject:
    name:
      name part: trhy
  subject:
    name:
      name part: modely
  subject:
    name:
      name part: portfólio
  subject:
    name:
      name part: investori
  record info:
    record change date: 20251124093900.6
    record identifier: 0313316