On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes. - Gooijer, J.G. de
Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodenie obecného výrazu pre optimálny prediktor, založený na algorytme Kalmanovho filtra. Stanovenie maximálneho predpovedného horizontu z tohoto typu prognóz.