Some empirical tests of the arbitrage pricing theory using transformation analysis.

Testovanie teórie arbitrážnych cien pri použití mesačných časových údajov fínskych podnikov kótovaných na Helsinskej burze v období 1970-86 - tri bežne používané indexy. Teória arbitrážnych cien ako model vysvetľujúci vzťahy medzi návratnosťou a rizikom. Použité údaje a štatistické metódy - faktorov...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Yli-Olli, P.
Weitere Verfasser:	Virtanen, I.
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	metódy štatistické papiere cenné arbitráž burzy peňažné firmy Fínsko ceny
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!