Měnové opce jako nástroj zajištění proti kurzovému riziku - Jílek, Josef
Menové opcie - nástroj zaistenia firiem proti kurzovému riziku. Pojem opcie. Adekvátna hodnota európskej opcie podľa Black-Scholesovho modelu. Adekvátna hodnota predajnej európskej opcie. Zaisťovací pomer (delta) pre stanovenie bezrizikového portfolia pri malých zmenách ceny podliehajúceho aktíva. Vnútorná a časová hodnota kúpnych a predajných opcií. Príklady.