Documents similaires: Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
- Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb
- Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- Modely úrokovej sadzby
- Riziko úrokovej sadzby banky
- Amortizovaná obstarávacia cena - ocenenie obligácie držanej do splatnosti
Auteur: Šoltés, Vincent
- Forward rate agreement a jeho využitie na hedging
- Štrukturovaný prístup k oceňovaniu rizika využitie fuzy logiky
- Analýza možností použitia stratégie Long Condor a návrh optimálneho algoritmu pri praktickom investovaní
- Analýza stratégie short condor a návrh optimálneho algoritmu pri praktickom investovaní
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- National and regional economics VII international conference proceedings