Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby

Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Inge...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Gavliak, Rudolf
Outros Autores:	Úradníček, Vladimír
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	sadzby úrokové papiere cenné modely ekonomicko-matematické
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!