Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby

Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Inge...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Gavliak, Rudolf
Weitere Verfasser:	Úradníček, Vladimír
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	sadzby úrokové papiere cenné modely ekonomicko-matematické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!