Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby

Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Inge...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Gavliak, Rudolf
Other Authors:	Úradníček, Vladimír
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	sadzby úrokové papiere cenné modely ekonomicko-matematické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!