Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby

Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Inge...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Gavliak, Rudolf
Ďalší autori:	Úradníček, Vladimír
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	sadzby úrokové papiere cenné modely ekonomicko-matematické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!