Ejemplares similares: Konštrukcia portfólia pomocou miery rizika CVaR
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- CVaR as linear programming model
- Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
- CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- <The> Bootstrap method for estimating CVaR using VBA and R