Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia
Výber portfólia pomocou dvoch metód MAD Model (Mean Absolute Deviation Model) a CVaR (Conditional Value at Risk). Pri oboch metódach výberu portfólia sú spomenuté i výhody, ktoré ponúkajú oproti pôvodne obľúbenému a používanému Value at Risk (VaR). Porovnanie oboch prístupov výberu portfólia s klasi...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|