Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia
Výber portfólia pomocou dvoch metód MAD Model (Mean Absolute Deviation Model) a CVaR (Conditional Value at Risk). Pri oboch metódach výberu portfólia sú spomenuté i výhody, ktoré ponúkajú oproti pôvodne obľúbenému a používanému Value at Risk (VaR). Porovnanie oboch prístupov výberu portfólia s klasi...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|