Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia

Výber portfólia pomocou dvoch metód MAD Model (Mean Absolute Deviation Model) a CVaR (Conditional Value at Risk). Pri oboch metódach výberu portfólia sú spomenuté i výhody, ktoré ponúkajú oproti pôvodne obľúbenému a používanému Value at Risk (VaR). Porovnanie oboch prístupov výberu portfólia s klasi...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Brezina, Ivan, ml
Otros Autores: Mišovič, Andrej, 1984-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
modely
riziko
portfólio
metóda Value at Risk
riziko trhové
riadenie rizík
programovanie lineárne
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0164293
005 20240502072850.6
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Vplyv výberu miery rizika na zloženie portfólia  |c Ivan Brezina, Andrej Mišovič 
520 |a Výber portfólia pomocou dvoch metód MAD Model (Mean Absolute Deviation Model) a CVaR (Conditional Value at Risk). Pri oboch metódach výberu portfólia sú spomenuté i výhody, ktoré ponúkajú oproti pôvodne obľúbenému a používanému Value at Risk (VaR). Porovnanie oboch prístupov výberu portfólia s klasickým VaR. 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a riadenie rizík 
610 2 0 |a programovanie lineárne 
100 1 |a Brezina, Ivan, ml. 
700 1 |a Mišovič, Andrej, 1984- 

Ejemplares similares