Model value at risk (VaR)
Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu VaR (value at risk, hodnota v riziku). Model VaR a pohľad na jeho výhody a nevýhody. Veľká výhoda metódy - jej schopnosť agregovať finančné riziko zo všetkých finančných nástrojov do jedného ukazovateľa a vyjadriť ho v jednom č...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|