Teoretické aspekty modelov VaR

Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Frandoferová, Darina
Weitere Verfasser:	Oštrom, Marek
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	simulácia metóda Monte Carlo metóda Value at Risk trh finančný riziko finančné riadenie rizík rady časové
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!