Teoretické aspekty modelov VaR
Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Teoretické aspekty modelov VaR
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- VaR and dynamic risk measures
- Model value at risk (VaR)
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Value at risk a iné vybrané metódy kvantifikácie finančného rizika