Teoretické aspekty modelov VaR

Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.

Enregistré dans:
Auteur principal: Frandoferová, Darina
Autres auteurs: Oštrom, Marek
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
simulácia
metóda Monte Carlo
metóda Value at Risk
trh finančný
riziko finančné
riadenie rizík
rady časové
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0124886
005 20240502072422.0
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Teoretické aspekty modelov VaR  |c Darina Frandoferová, Marek Oštrom 
520 |a Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia. 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a riadenie rizík 
610 2 0 |a rady časové 
100 1 |a Frandoferová, Darina 
700 1 |a Oštrom, Marek 

Documents similaires