Teoretické aspekty modelov VaR

Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.

Bibliographic Details

Main Author:	Frandoferová, Darina
Other Authors:	Oštrom, Marek
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	simulácia metóda Monte Carlo metóda Value at Risk trh finančný riziko finančné riadenie rizík rady časové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!